"intra day" gemiddelde

wim · **Geregistreerd op:** 20 dec 2007 14:15 **Berichten:** 4

Hier vind je een eenvoudige implementatie van een indicator die het gemiddelde weergeeft over een aantal dagen van een waarde op een bepaald tijdstip van de dag. In een voorbeeld is de indicator toegepast op het cummulative "intraday" volume van verschillende manden van US aandelen (totaal, NYSE, NASDAQ, SP500, DOW30). Op die manier kan je het huidige cummulative verhandelde volume vergelijken met bv het 20 daags gemiddelde op ditzelfde moment.

Hier kan je een ELD, tsw en jpg bestand vinden: http://www.quidando.com/plaza

Open eerst het ELD bestand om de indicator en functie in TS te laden. (Hoe te werk gaan? Dit werd reeds mooi beschreven door Hermes: http://www.daytraderplaza.be/board/viewtopic.php?f=11&t=76)

De .tsw file bevat een eenvoudige workspace met 1 window. Je kan deze openen om een voorbeeld te hebben hoe de indicator kan gebruikt worden.

De .jpg file is een screenshot die weergeeft hoe de workspace er zou moeten uitzien.
De stippellijn geeft het gemiddelde "intra day" cummulatieve volume weer, de groene lijn het cummulative volume op dit moment. Default wordt het 20 daags gemiddelde genomen, deze parameter kan je uiteraard aanpassen. Zoals gebruikelijk is in TS kan je kan ook lijntypes en kleuren eenvoudig aanpassen of meerdere gemiddelden toevoegen enz....

Vermits het een erg eenvoudige implementatie is heeft de functie last met onvolledige sessies. Deze kunnen de indicator zelfs een paar dagen in de war sturen. (Iemand op deze planeet zal dit ondertussen waarschijnlijk wel opgelost hebben, misschien iets om tijdens de rustige zomersessie uit te zoeken.

)

Bij andere eigenaardigheden is het soms nodig een "reload"(Ctrl-r) uit te voeren.

Veel plezier, stel gerust vragen in het forum of laat maar iets weten in de chat room.

PS. don't forget: there are lies, damned lies and statistics

wim · **Geregistreerd op:** 20 dec 2007 14:15 **Berichten:** 4

Source AverageAtTOD functie:

Code:

// No previsions for partial sessions. W.
inputs: AnySeries( numericseries ), DaysToAvg(Numeric);

Vars: LengthOfDay(0), BarsPerDay(0), SumToAvg(0), Counter(0); 
 
If BarType = 1 then begin 

   // Calc lentgth of session in minutes.
   LengthOfDay = TimeToMinutes(Sess1EndTime) - TimeToMinutes(Sess1StartTime);
    if LengthOfDay <= 0 then
      LengthOfDay = TimeToMinutes(Sess1EndTime) + (24*60 - TimeToMinutes(Sess1StartTime));  

   // Round up the nr of bars that cover these minutes
    BarsPerDay = LengthOfDay/BarInterval; 
   If FracPortion(BarsPerDay) <> 0 then 
      BarsPerDay = BarsPerDay + 1 - FracPortion(BarsPerDay); 

   // Calc moving average at this specific Time of Day.
   SumToAvg = 0; 
   For Counter = 1 to DaysToAvg begin 
      SumToAvg = SumToAvg + AnySeries[BarsPerDay*Counter]; 
   end; 
 
   AverageAtTOD = SumToAvg / DaysToAvg; 
    
end; 

wim · **Geregistreerd op:** 20 dec 2007 14:15 **Berichten:** 4

Source van de indicator:

Code:

// Moving average at this Time Of Day
Input: DaysToAvg(20); // Can add the time series to average later on, when I make a function of this thing. 
                      // Since it's quick and dirty, it's hardcoded on "Close".
                 // W.

Vars: SumAvg(0);
SumAvg = AverageAtTOD(Close, DaysToAvg);
Plot1(SumAvg, "MA TOD");

Daytraderplaza

"intra day" gemiddelde

Wie is er online